主题：Sci周末讲座第三讲通知

题目：相关性（dependence）风险分析的理论与实务 报告人：吴岚 副教授 北京大学 数学科学学院 金融数学系 常务副系主任 时间：2003年11月29日（星期六）下午3:00~4:30 地点：理科楼117教室 主要内容： 由于社会经济环境的变化和技术水平的提高，在保险和其他金融领域中出现了相关风险问题，本质表现为：每个个体（或子组）的风险（随机性）表现出很强的非独立性。例如：人寿保险中许多业务类都会受到利率风险的共同影响；财产保险中同一次意外事故往往会造成多种合同的索赔。 承认了相关性的假设，紧接着的问题是：如何度量和控制整体（业务类层面或公司层面）的风险，这是一个既有理论价值又有应用意义的问题，当然也是非常有挑战性和难度的问题。 本报告讨论在古典风险理论模型中考虑相关性之后，对总损失和破产的影响；同时简要介绍可能的应用问题。 演讲幻灯片下载

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是北大数学学院的金融系啊，你想到哪里去了？

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